IBOR und Alternativen sowohl für variabel verzinsliche Kredite als auch für Derivate
Trinity Treasury Management

IBOR und Alternativen sowohl für variabel verzinsliche Kredite als auch für Derivate

Ab 2019 finden umfassende Reformen an den Zinsmärkten statt, die im Wesentlichen das gesamte IBOR-Universum (d.h. EURIBOR, GBP LIBOR, USD LIBOR usw.) reformieren. Neben den Hauptwährungen betrifft dies auch weniger gehandelte Währungen wie den Australischen Dollar, das koreanische Wong und den südafrikanischen Rand.

Die Finanzbranche arbeitet derzeit unter Hochdruck an der Reform der IBOR und daran, Alternativen sowohl für variabel verzinsliche Kredite als auch für Derivate zu finden. Bald werden Banken ihre Kunden ansprechen:

  • mit dem Angebot neuer Produkte, die von den aktuellen Marktstandards abweichen,
  • um Änderungen und möglicherweise Ausgleichszahlungen für bestehende Produkte zu verlangen,
  • um die Änderung von Bewertungsmethoden und Kursen zu diskutieren.

Und was ist mit Hedge Accounting? IFRS-konformes Hedge Accounting erfordert eine gründliche Dokumentation sowie effiziente und transparente Prozesse. Die Einführung von IFRS 9, die 2018 in Kraft trat, erhöhte die Komplexität insbesondere für das CCIR Cross-Currency-Interest-Rate-Hedge-Accounting zusätzlich.

Der IFRS-Hedge-Accounting-Service von Trinity deckt die Anforderungen von IFRS 9 über den gesamten IR / CCIR-Hedge-Lebenszyklus ab. Darüber hinaus gewährleisten „The Hedge Relation Board“ und die Anwendung „Month-End Processing“ eine gründliche Hedge-Dokumentation sowie die effiziente Berechnung von Effektivitätskennzahlen und die Erstellung von Hedge-Accounting-Buchungen für designierte und Cost-of-Hedging-Komponenten gemäß IFRS 9 Standard.

Termin:
12. September 2019

Ort:
etc.venues Fenchurch Street
8 Fenchurch Place
London, EC3M 4PB

Preis:
Kostenlos für unsere im Corporate Treasury tätigen Ansprechpartner

Agenda:
12.45-13.00 Uhr
Registrierung

13.00-13.30 Uhr
Welcome
(Philip Wielenga, Trinity Management Systems)

13.30-14.30 Uhr
From IBOR to Alternative Interest Rates
(Dr. Hans Peter Waechter, d-fine)

14.30-15.00 Uhr
Pause

15.00-16.00 Uhr
Vorführung des Hedge Relation Board
(Dr. Florian Conrad, d-fine)

16.00-17.00 Uhr
Drinks und Networking

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte – wir freuen uns auf Sie.

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